На набережній біля самої води, між Крістіансборгом і музеєм Торвальдсена, розташувалася королівська бібліотека, що складається з старої і нової будівлі. Стара будівля була побудована на самому початку XIX століття і виглядає так, як личить всім старовинним будівлям: масивна, красива, схожа чи то на палац, чи то на замок, з чудовим парадним входом і чудесним маленьким парком навколо. У парку є пам'ятник датському філософу Серену К'єркегорі і ставок, в якому плавають рибки і заливається водою забавний фонтан у вигляді високої колони.
А ось друга будівля, нова, зведена за рік до Міленіуму, не вписується в архітектуру стародавнього Копенгагена жодним чином: її зроблено в формі ромба, вкрито чорними дзеркалами від верху до низу, за що отримала гідне прізвисько «Чорний діамант», а до неї прибудовано низьку довгу споруду. По ній можна забратися вгору і глянути з висоти на порт, чорний ромб і бібліотечні сади.