Цей англіканський храм стоїть буквально за крок від Фонтану Гефіон і в двох кроках - від фортеці Кастеллет. Виріс він на данській землі в 1885 році, причому перший камінь в фундамент майбутньої церкви заклала сама принцеса Уельська Олександра. Храм освятили в 1887 році і назвали на честь святого мученика Альбана, що жив в Англії в III столітті нашої ери.
Архітектурний стиль церкви - типовий англійський, характерний для вікторіанської епохи, хоча зодчим, який зводив храм, був чистокровний датчанин. Будівля вийшла дуже красивю і фотогенічною з будь-якого ракурсу: висока дзвонова вежа в готичному дусі, облицьована білою вапняковою плиткою, вузькі арочні вікна, чудові вітражі, візерункові мозаїчні підлоги і дубові лавки. Біля входу до каплиці стоїть дуже симпатичний пам'ятник принцесі Олександрі.